Сетап
Автор: Алексей ГорянинОбновлено:Сетап — это на сленге трейдеров заранее описанная ситуация на графике, при которой трейдер открывает сделку: условия входа, уровень стоп-лосса и цель. Слово пришло из английского (setup — «расстановка»). Сетап не обещает прибыли: он фиксирует, когда сделка имеет смысл и сколько трейдер готов потерять, если ошибся.
В английском set-up в значении «расположение, устройство» известно с конца XIX века. Одно из тогдашних значений — удобная расстановка шаров в бильярде, которую игрок оставляет для следующего удара. Трейдерский смысл близок к нему: рынок сложился так, что можно бить. В русском слово пишут слитно, во множественном числе — сетапы, уменьшительно и с иронией — сетапчик.
Сетап простыми словами
Пилот перед взлётом проходит чек-лист, и если хоть один пункт не выполнен, самолёт остаётся на земле, как бы ни торопились пассажиры. Сетап для трейдера — такой же чек-лист, только про рынок: список условий, при которых он входит в сделку, плюс заранее решённый вопрос, что делать, если рынок пойдёт против него.
Слово употребляют в двух смыслах. Иногда сетапом называют саму ситуацию на графике: сложилась картина, подходящая для входа, — значит, есть сетап. А иногда — правило целиком, которое трейдер применяет раз за разом, например покупку на откате к уровню в восходящем тренде. Во втором смысле сетап похож на стратегию, только уже. Стратегия описывает всю торговлю, от выбора бумаг до управления счётом, а сетап — один повторяющийся сценарий входа и выхода.
От идеи «кажется, вырастет» сетап отличают цифры, известные до входа. Трейдер заранее знает, где сделка перестаёт иметь смысл (там стоит стоп-лосс — заявка, которая закроет позицию с ограниченным убытком), и где он заберёт прибыль. Отсюда правило «нет сетапа — нет сделки»: если ситуация не подходит под описанные условия, трейдер не торгует. Даже сетап, в котором сошлось всё, может закончиться стопом. Правила ограничивают убыток, а исход конкретной сделки не знает никто.
Из чего состоит торговый сетап
Состав у разных трейдеров разный, но скелет повторяется: где входим, где выходим с убытком и где с прибылью. Без стопа и цели остаётся только желание купить. Контекст, размер позиции и условия отмены делают сетап точнее.
Цель и стоп сравнивают через соотношение риска и прибыли (risk/reward, R:R). Если стоп в 5 ₽ от входа, а цель в 15 ₽, соотношение 1 к 3: на рубль возможного убытка приходится три рубля возможной прибыли. Хорошим сетап это само по себе не делает. Чем дальше цель, тем реже цена до неё доходит, так что смотреть нужно на оба числа вместе: на соотношение и на то, как часто сценарий отрабатывает.
| Элемент | Что описывает | Пример |
|---|---|---|
| Контекст | В какой ситуации сетап вообще рассматривают: тренд или боковик, какой таймфрейм | На дневном графике восходящий тренд, ищем только покупки |
| Условие входа | Какое событие даёт сигнал открыть сделку | Цена откатилась к уровню поддержки, и часовая свеча закрылась выше него |
| Стоп-лосс | Где идея считается ошибочной и позиция закрывается с убытком | Под минимумом отката |
| Цель | Где трейдер фиксирует прибыль, например тейк-профитом | У прошлого максимума |
| Размер позиции | Сколько бумаг купить, чтобы срабатывание стопа стоило заранее выбранную долю счёта | Убыток по стопу — не больше 1% счёта |
| Отмена | Что делает сетап недействительным ещё до входа | Цена ушла под уровень, не дав сигнала |
Тейк-профит — заявка, которая автоматически закроет позицию при достижении целевой цены. Доля счёта на сделку — личный выбор трейдера, 1% здесь только пример.
Какие бывают сетапы в трейдинге
В основе распространённых сетапов лежит несколько идей: пробой, откат, отбой от границы диапазона и разворот. К ним трейдеры добавляют свои фильтры и называют результат по-своему. Подход, при котором сетапы строят только по графику цены, без индикаторов, называют прайс экшн (price action) — «поведение цены».
| Сетап | Суть | Слабое место |
|---|---|---|
| Пробой уровня | Вход, когда цена выходит за уровень сопротивления или поддержки | Ложные пробои: цена выходит за уровень и возвращается |
| Откат в тренде | Покупка на снижении внутри восходящего тренда, например у уровня поддержки | Откат может оказаться началом разворота |
| Отбой от границы боковика | Покупка у нижней границы диапазона, продажа у верхней | Диапазон может сломаться, и тогда срабатывает стоп |
| Разворот на дивергенции | Цена обновляет максимум, а индикатор — нет; вход против движения | В сильном тренде дивергенции могут идти одна за другой без разворота |
Названия условные: у каждого трейдера свои формулировки и фильтры. Один и тот же сетап на разных таймфреймах ведёт себя по-разному.
Как говорят о сетапах в чатах трейдеров
Сетап путают с сигналом и с торговой идеей. Сигнал — одно событие: пробой уровня, пересечение линий индикатора. Торговая идея — предположение, куда пойдёт цена. Сетап собирает их в план с цифрами: контекст, сигнал, стоп и цель. Поэтому во фразе «зашёл по сигналу, но без сетапа» противоречия нет: сигнал был, а плана не было.
| Типичный оборот | Что это значит |
|---|---|
| «Сетап отработал» | Цена дошла до цели, сделка закрыта с прибылью |
| «Сетап сломался» | Цена пошла против сценария: выбило стоп или пропали условия для входа |
| «Жду сетап» | Подходящей ситуации пока нет, трейдер не торгует |
| «Зашёл без сетапа» | Открыл сделку на эмоциях, без заранее определённых условий; так говорят, признавая ошибку |
| «Красивый сетап на часовике» | На часовом графике сложилась ситуация, которая подходит под правила входа |
| «Сетапчик» | То же, что сетап, уменьшительно и с иронией |
Сетап на примере
Мария торгует условной акцией в восходящем тренде. Прошлый максимум — 318 ₽, уровень поддержки — 300 ₽. Её сетап: покупать на откате к поддержке после того, как часовая свеча закроется выше 300 ₽. Цена опускается до 301 ₽, часовая свеча закрывается на 303 ₽, и Мария покупает по 303 ₽. Стоп — на 298 ₽, под минимумом отката, цель — 318 ₽.
Риск на акцию — 303 − 298 = 5 ₽, возможная прибыль — 318 − 303 = 15 ₽, соотношение 1 к 3. На счёте 500 000 ₽, и убыток по одной сделке Мария ограничивает 1%, то есть 5 000 ₽. Значит, покупает 5 000 / 5 = 1 000 акций на 303 000 ₽.
Если Мария ничего не будет менять, сделка закончится одним из двух исходов. Дойдёт цена до 318 ₽ — прибыль 15 000 ₽ до комиссий. Пробьёт 298 ₽ — убыток около 5 000 ₽, чуть больше, если стоп исполнится с проскальзыванием. Сетап заранее ответил на оба вопроса. Какой из исходов случится, он не знает.
Сетап: главное
- Сетап — заранее описанные условия сделки: контекст, вход, стоп-лосс и цель
- Если нет стопа и цели, сетапа ещё нет, есть только идея
- Сетап ограничивает убыток и помогает держать дисциплину, но прибыли не гарантирует
- Правило «нет сетапа — нет сделки» означает не торговать, когда условия не совпали
Связанные термины
Материалы по теме
Часто задаваемые вопросы
Сетап — это заранее придуманный сценарий сделки. В нём записано, в какой ситуации трейдер входит в рынок, где закроет позицию с убытком (уровень стоп-лосса) и где заберёт прибыль. Слово пришло из английского: setup — «расстановка». Сетап не предсказывает цену, он превращает торговлю в набор правил, которые можно повторять и проверять.
Сетап отличается от стратегии масштабом. Стратегия описывает торговлю целиком: какими бумагами торговать, на каком таймфрейме (периоде одной свечи графика), сколько рисковать на сделку, когда останавливаться после серии убытков. Сетап — один конкретный сценарий входа и выхода внутри неё. В одной стратегии может быть несколько сетапов, например пробой уровня и откат в тренде.
«Сетап отработал» — цена дошла до цели, и сделка закрылась с прибылью. «Сетап сломался» — сценарий не состоялся: цена пошла против позиции и выбила стоп-лосс или ещё до входа нарушила условия, при которых трейдер собирался торговать. Сломанный сетап — штатный исход: любой сценарий часть раз не срабатывает, и стоп нужен как раз для этого.
Нет. Любой сетап часть раз заканчивается убытком, а его результаты меняются вместе с рынком: то, что хорошо работало в трендовый год, может давать серию стопов в боковике. Если сетап продают как безубыточный, это повод насторожиться. Проверить сценарий можно на истории и на своих сделках, но и хорошая статистика прошлого не обещает того же в будущем.
Сетап можно проверить. Если записывать сделки по одному сценарию, через несколько десятков сделок видно, какая доля из них прибыльна и какой средний результат с учётом комиссий. Сделки по ощущениям так не проверишь: каждая случилась по своей причине, и непонятно, что повторять, а от чего отказаться. Кроме того, заранее поставленный стоп ограничивает убыток до того, как решение пришлось бы принимать в панике.
В стендапе сетап (setup) — это подводка: часть шутки, которая создаёт у слушателя ожидание. За ней идёт панчлайн (punchline) — развязка, которая это ожидание ломает. С трейдингом значения роднит смысл английского слова: и там, и там setup — подготовка к главному действию. В одном случае это смех зала, в другом — сделка.
