Таймфрейм
Автор: Алексей ГорянинОбновлено:Таймфрейм — это отрезок времени, который на биржевом графике занимает одна свеча или бар: минута, 10 минут, час, день, неделя. На часовом таймфрейме каждая свеча показывает цену открытия, закрытия, максимум и минимум за час, на дневном — за торговый день. От таймфрейма зависит, какие движения цены видны на графике, а какие сливаются в одну свечу.
По-русски пишут и слитно, и раздельно: «таймфрейм», «тайм-фрейм», «тайм фрейм»; часовой график в разговоре называют «часовиком». В терминале MetaTrader таймфреймы подписывают буквой и числом: M1 — минута, H1 — час, H4 — четыре часа, D1 — день, W1 — неделя, MN1 — месяц.
Таймфрейм простыми словами
Карта города в крупном масштабе покажет каждый подъезд, но не поможет понять, как доехать до соседнего города. Карта области покажет трассу, зато подъезда на ней не найти. С биржевым графиком то же самое: таймфрейм — это его масштаб. Одна и та же бумага на минутном графике мечется вверх и вниз, а на недельном спокойно растёт.
Каждая свеча на графике — сводка за период: цена открытия, цена закрытия, максимум и минимум. Таймфрейм задаёт длину этого периода. Московская биржа в своих данных публикует свечи за минуту, 10 минут, час, день, неделю, месяц и квартал, а торговые терминалы строят и промежуточные, например четырёхчасовые. Свой таймфрейм есть и у линейного графика: он соединяет цены закрытия, и на дневном графике между соседними точками проходит торговый день.
Выбор таймфрейма — это выбор того, какие движения считать шумом. Для инвестора, который держит акции годами, дневное колебание на 2% почти ничего не значит. Для скальпера, который держит позицию минуты, это вся жизнь сделки. Поэтому спор о том, какой таймфрейм правильный, без вопроса «сколько вы собираетесь держать позицию» смысла не имеет.
Какие бывают таймфреймы и как их обозначают
Таймфреймы подписывают коротко: в MetaTrader буквы обозначают единицу времени, а число — сколько таких единиц в одной свече: M15 — 15 минут, H4 — четыре часа, MN1 — месяц. На других платформах пишут иначе. В данных Московской биржи, например, минута — «1м», а месяц — «1М», поэтому на регистр букв стоит смотреть внимательно.
Соответствие таймфрейма и стиля торговли — ориентир, жёстких правил тут нет.
| Таймфрейм | В MetaTrader | Для каких сделок подходит |
|---|---|---|
| 1 минута | M1 | Скальпинг: сделки от секунд до минут |
| 5 и 15 минут | M5, M15 | Скальпинг и внутридневная торговля |
| 1 час | H1 | Внутридневные сделки и сделки на несколько дней |
| 4 часа | H4 | Сделки от нескольких дней до пары недель |
| 1 день | D1 | Сделки на недели и месяцы |
| 1 неделя | W1 | Долгосрочные сделки и инвестиции |
| 1 месяц | MN1 | Общая картина за годы |
Скальпинг — торговля десятками и сотнями коротких сделок за день. Внутридневная торговля, или дейтрейдинг, — стиль, при котором все позиции закрываются до конца торгового дня.
Какой таймфрейм выбрать для торговли
Начинать стоит со срока сделки. Если вы держите позицию неделями, решения удобнее принимать на дневном графике. Если закрываете всё до вечера — на минутных и часовых. Заглянуть в график соседнего масштаба полезно, но решение лучше принимать на своём.
Чем меньше таймфрейм, тем больше на графике шума и тем заметнее издержки. Условный пример: если пятиминутная свеча в среднем проходит от минимума до максимума 0,15%, а спред и комиссии за вход и выход вместе съедают 0,1%, большая часть движения уходит на издержки. На дневном графике с размахом свечи 2% те же 0,1% почти незаметны. Младшие таймфреймы требуют ещё и времени у экрана: сигналы приходят часто, и на каждый нужно реагировать.
У старших таймфреймов своя цена. Свечи крупнее, поэтому стоп-лосс приходится ставить дальше от входа. При том же риске на сделку в рублях позиция получается меньше, а сделок — мало, и результат копится медленно. Выбор на практике зависит от того, сколько времени вы готовы проводить у терминала и сколько стоит каждая сделка.
Анализ на нескольких таймфреймах: старший, рабочий и младший
Один таймфрейм показывает рынок с одной высоты, поэтому решение полезно сверять с двумя-тремя. На старшем таймфрейме смотрят, куда направлен тренд и где крупные уровни. На рабочем ищут сетап — заранее описанную ситуацию для входа. На младшем уточняют, где войти и куда поставить стоп.
Александр Элдер, автор книг о трейдинге, советовал так: выбрать рабочий таймфрейм, а старший взять примерно в пять раз длиннее. Для дневного графика старшим будет недельный, для 10-минутного — часовой, для недельного — месячный. Подход подробно разобран в книге Брайана Шеннона Technical Analysis Using Multiple Timeframes (2008).
Смысл синхронизации таймфреймов в том, чтобы торговать в сторону старшего тренда. Покупка на откате, когда недельный график растёт, и та же покупка, когда он падает, — две разные сделки, хотя на часовике они выглядят одинаково. Гарантий это не даёт: старший тренд тоже однажды разворачивается, и узнают об этом с запаздыванием.
| Таймфрейм | На какой вопрос отвечает | Пример для сделок на несколько недель |
|---|---|---|
| Старший | Куда направлен тренд и где крупные уровни | Неделя |
| Рабочий | Есть ли сетап для входа | День |
| Младший | Где точно войти и поставить стоп-лосс | Час |
Таймфрейм на примере
Иван держит сделки по две-три недели и принимает решения на дневном графике условной акции. На недельном графике она третий месяц растёт: каждый недельный максимум и минимум выше предыдущих. На дневном цена за неделю откатилась с 520 до 488 ₽ — к уровню, от которого уже отталкивалась в прошлом месяце. Пять красных дневных свечей подряд выглядят тревожно, но старший таймфрейм говорит, что это откат внутри роста, и Иван ищет покупку.
На часовом графике он ждёт, пока цена перестанет обновлять минимумы, и покупает по 492 ₽ со стопом на 484 ₽, под минимумом отката. Риск — 8 ₽ на акцию. Если бы Иван смотрел только на часовик, он увидел бы там нисходящий тренд и мог бы продать. Три таймфрейма показали три разные картины одного рынка, и решение сложилось из всех трёх. Гарантии это не даёт: откат мог перерасти в разворот, и тогда сработал бы стоп.
Таймфрейм: главное
- Таймфрейм — период одной свечи или бара на графике
- Выбор таймфрейма начинается со срока, на который открывается сделка
- Чем меньше таймфрейм, тем больше шума и тем заметнее спред и комиссии
- Старший таймфрейм задаёт направление, рабочий — сетап, младший — точку входа
- Настройки индикаторов считаются в свечах, поэтому на разных таймфреймах охватывают разное время
Связанные термины
Материалы по теме
Часто задаваемые вопросы
Это масштаб биржевого графика по времени. Таймфрейм показывает, за какой период построена одна свеча или один бар: на минутном графике каждая свеча — это минута торгов, на дневном — целый день. Чем крупнее таймфрейм, тем меньше мелких колебаний видно и тем отчётливее общее направление цены.
Универсального ответа нет: выбор зависит от того, сколько сделок вы готовы делать и сколько времени проводить у экрана. Для торговли внутри дня подходят графики от минуты до часа, а направление дня удобно сверять с часовым или дневным. На минутных графиках больше шума, и спред с комиссиями съедают заметную часть каждого движения. Мы бы начинали с 15-минутного и часового графиков: сигналов меньше, и на каждое решение остаётся время.
Это график более крупного масштаба, чем тот, на котором вы принимаете решения. Если вы торгуете по часовому графику, старшим будет, например, дневной. На старшем таймфрейме смотрят общее направление тренда и крупные уровни, чтобы не покупать на рабочем графике против большого движения. Александр Элдер советовал брать старший таймфрейм примерно в пять раз длиннее рабочего: для дневного — недельный.
Параметры индикаторов задаются в свечах, а не в часах или днях. Стандартный MACD (индикатор схождения-расхождения скользящих средних) использует 12, 26 и 9 периодов, RSI (индекс относительной силы) — 14, стохастик — 14, 3 и 3. На часовом графике 14 периодов — это 14 часов, на дневном — 14 торговых дней. Поэтому менять настройки только из-за смены таймфрейма не обязательно. Короткие периоды делают индикатор чувствительнее: сигналов больше, в том числе ложных. Длинные сглаживают его, но он сильнее запаздывает.
Это интервал между соседними точками линии. Линейный график соединяет цены закрытия: на часовом таймфрейме каждая точка — цена в конце часа, на дневном — цена закрытия торгового дня. В отличие от свечного, линейный график не показывает максимум и минимум внутри периода, поэтому на крупных таймфреймах он выглядит спокойнее, чем цена была на самом деле.
Однозначного ответа нет: надёжность свечных моделей (комбинаций из одной-трёх свечей, которым приписывают прогнозную силу) спорная на любом таймфрейме. Но на самых мелких, минутных графиках к моделям больше вопросов. Одна свеча там вмещает мало сделок, одна крупная заявка может нарисовать длинную тень, а спред и комиссии съедают большую часть движения, на которое рассчитана модель.
